Einführung eines neuen Risikoklassifizierungsverfahrens in der TAB
Die Thüringer Aufbaubank (TAB) plant die Einführung eines Risikoklassifizierungsverfahrens nach MaRisk für die Kreditwürdigkeitsprüfung.
Das Vorhaben umfasst die Bereitstellung, Wartung und laufende Pflege - insbesondere Validierung - einer standardisierten Softwarelösung (?Ratinganwendung?), die zur Analyse von Bonitätsinformationen sowie zur Erstellung und Festsetzung von Ratings geeignet ist.
In der Ratinganwendung dürfen nur aufsichtsrechtlich anerkannte Verfahren eingesetzt werden. Die Erfüllung sämtlicher einschlägiger aufsichtsrechtlicher Vorgaben (insb. §25a (1) KWG / MaRisk) ist unabdingbar. Die Verfahren sollten außerdem IRBA-zulassungsfähig sein.
Die Ratinganwendung basiert auf einem vom Anbieter einzubringenden und qualitätszusichernden Datenpool mit statistisch geeigneter Datenbasis (Referenzdaten aus Deutschland, idealerweise mit TAB-spezifischen Subsegmenten).
Bei der Kreditbearbeitung im Neu- und Bestandsgeschäft sind bilanzierende Unter-nehmen (Nichtbanken) sowie Wohnungsunternehmen jeweils verschiedener Grö-ßenklassen, Rechtsformen und Rechungsabschlüssen, außerdem Existenzgründer, Start-Up-Firmen, Freiberufler und Privatpersonen im Rahmen der Eigenheimfinanzie-rung mit jeweils geeigneten Verfahren zu bewerten.
Optional sollen folgende Ratingobjekte bewertet werden können: Immobilienfinanzie-rungen, Projektfinanzierungen, Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens, Agrarunternehmen und Kreditinstitute.
Die Anwendung muss die Auswertung sämtlicher banküblicher Bonitätsunterlagen ermöglichen, insbesondere Einzel- und Konzernabschlüsse nach HGB und IFRS so-wie Einnahmen-/Überschussrechnungen, BWA, EK-Steuerbescheide /-erklärungen, Vermögens- und Schuldenaufstellungen, aber auch Planungsunterlagen.
Als Ergebnis ermittelt die Anwendung eine Ratingnote mit einer zugeordneten Einjah-res-Ausfallwahrscheinlichkeit (PD in % p.a.), die auf einer Masterskala eingestuft wird (Mapping). Außerdem werden Migrationswahrscheinlichkeiten ermittelt.
Die Anwendung ermöglicht die Abbildung einer Ratinghistorie und stellt kundenindivi-duelle Auswertungs- und Weiterverarbeitungsmöglichkeiten der Ratingergebnisse, auch zusammen mit vorhandenen TAB-spezifischen Daten, zur Verfügung.
Die Ratinganwendung ist mindestens jährlich quantitativ zu validieren. Dabei sind die eingesetzten Verfahren auf Grundlage eines methodisch konsistenten Validierungs-konzeptes hinsichtlich Trennschärfe, Stabilität und Kalibrierung zu überprüfen. Die Validierungshandlungen und -ergebnisse sind nachvollziehbar zu dokumentieren und zu bewerten (Validierungsbericht).
Die Softwarelösung wird durch die TAB lizenziert und ist durch den Dienstleister vor-zugsweise als Service zur Verfügung zu stellen oder in die Systemlandschaft der TAB zu integrieren.
Die technische und fachliche Betreuung des Ratingsystems ist durch den Dienstleis-ter durch ein Serviceteam sicher zu stellen. Die dauerhafte Softwarepflege durch neue Releases oder Updates ist zu gewährleisten.
Das prognostizierte Mengengerüst der TAB wurde aufgrund der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre folgendermaßen geschätzt:
Anzahl Ratings
— Wohnungsunternehmen: ca. 120 Ratings p.a.
— Unternehmen/Gewerbliche Kunden: ca. 200 Ratings p.a.
— Privatpersonen/Eigenheimfinanzierung: ca. 50 Scorings p.a.
Anzahl Nutzer
derzeit ca. 25 Nutzer, davon 3 Administratoren
Hinweis: Der Auftragsgegenstand wurde an dieser Stelle grob skizziert. Im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs sind potenzielle Unternehmen aufgefordert sich zu bewerben und Ihre technische Leistungsfähigkeit zu erläutern s. Ziff. 10 C. Die Anforderungen werden anschließend im Rahmen der Angebotsaufforderung in den Vergabeunterlagen weiter konkretisiert.
Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2015-06-01.
Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2015-05-08.
Anbieter
Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:
Wer?
Wie?
Wo?
Geschichte der Beschaffung
| Datum |
Dokument |
| 2015-05-08
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Auftragsbekanntmachung
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| 2015-12-29
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Bekanntmachung über vergebene Aufträge
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