Fachliche Beratung für Methodik, Architektur und Steuerung von Marktpreisrisiken und Liquiditätsrisiken sowie Business Analyse und Reporting im Umfeld Ambit Focus

Titel

Fachliche Beratung für Methodik, Architektur und Steuerung von Marktpreisrisiken und Liquiditätsrisiken sowie Business Analyse und Reporting im Umfeld Ambit Focus
KfW-2019-0047

Kurze Beschreibung

Inhalt:
Die Auftragnehmer erbringen Beratungsleistungen im Themengebiet Marktpreis- und Liquiditätsrisikomethodik sowie der internen Steuerung, Limitierung und Reporting dieser Risikoarten, bei der Weiterentwicklung von Instrumenten zur Datenqualitätssicherung und der Durchführung von Datenqualitätsmaßnahmen und Unterstützung im Bereich der Parametrisierung von fachlichen Funktionen und Test dieser Funktionen im System Ambit Focus (Module Marktrisiko, ALM, FTP und DataHub).
Umfang:
Die KfW schließt mit 3 Auftragnehmern Rahmenvereinbarungen über den Zeitraum von 4 Jahren ab. Das Preisblatt des Bietertools der e-Vergabe-Plattform enthält prognostische Mengen für die Beratertage. Die Gesamtmenge von 15 000 Beratertagen über die Gesamtlaufzeit ist eine grobe Schätzung, die die Bildung eines Gesamtpreises ermöglicht. Die tatsächlichen Abnahmemengen können die geschätzen Mengen unter Umständen erheblich über- oder unterschreiten. Die KfW garantiert keine Mindestabnahmemengen.

Beschreibung der Beschaffung

Unter diese Rahmenvereinbarung fallen Leistungen der konzeptionellen Beratung bei der Weiterentwicklung, dem Ausbau, der Parametrisierung sowie der fachlichen Anwendung von Ambit Focus sowie damit verbundene Dokumentationen, Datenqualitätsmaßnahmen und Testaktivitäten und insbesondere folgende, nicht abschließend aufgezählte Tätigkeiten:
— Implementierung von aufsichtskonformen Modellen zur Bewertung von Finanzinstrumenten und Messung von Liquiditätsrisiken und Marktpreisrisiken (Zinsänderungsrisiken, Basisspreadrisiken, Zinsvolatilitätsrisiken, Währungsrisiken und Credit Spread-Risiken);
— Fachliche Beratung bei der Weiterentwicklung der Liquiditäts- und Marktpreisrisikosteuerung (konzeptionell, prozessual sowie instrumentell);
— Beratung und Unterstützung im Betrieb und bei der Parametrisierung der für die Marktpreisrisikomessung/Liquiditätsrisikomessung und Finanzcontrolling eingesetzten Software Ambit Focus;
— Unterstützung bei der fachlichen Anwendung des Systems Ambit Focus im Rahmen des Marktpreis- und Liquiditätsrisikocontrollings und Finanzcontrollings sowie bei der Durchführung von damit verbundenen Datenqualitätsmaßnahmen und fachlichen Tests;
— Beratung und Unterstützung bei der Konzeption der funktionalen, logischen und technischen Architektur von Risikomodellen und deren Zusammenspiel (Fachliche Risikoarchitektur).

Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien

I. Eigenerklärungen zum Gesamtumsatz sowie zum Umsatz im Tätigkeitsbereich des Auftrages (Anwendung, Parametrisierung oder Weiterentwicklung des Systems Ambit Focus) des Bieters/der Bietergemeinschaft in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren in Euro, netto.
II. Eigenerklärung zum Abschluss oder zum Vorhandensein einer marktüblichen Berufs-/Betriebshaftpflichtversicherung oder vergleichbaren Versicherung bei Beauftragung

Zu I: Der Jahresgesamtumsatz des Bieters oder der Bietergemeinschaft muss in jedem der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre mindestens 35 Mio. EUR netto betragen haben.
Zu II: Der Bieter/die Bietergemeinschaft oder ein Mitglied der Bietergemeinschaft muss über eine Berufs-/Betriebshaftpflichtversicherung bei Beauftragung mit einer Deckungssumme von mindestens 10 000 000 EUR pro Versicherungsfall für Personen- und Sachschäden sowie 10 000 000 EUR pro Versicherungsfall für Vermögensschäden jeweils pro Versicherungsjahr mindestens zweifach maximiert verfügen.

Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien

I. Eigenerklärungen zu einer kurzen Eigendarstellung des Unternehmens:
— Spektrum der gesamten Geschäftstätigkeit;
— Tätigkeit im Themengebiet Marktpreis- und Liquiditätsrisikocontrolling.
II. Eigenerklärungen zu den Qualifikationen der für die Leistungserbringung vorgesehenen Fachkräfte in der Form von Kurzlebensläufen der Skill-Level: Junior Consultant, Consultant, Senior Consultant, Manager.
III.
— Eigenerklärungen zu geeigneten Referenzen über früher ausgeführte Dienstleistungen in den letzten sieben Jahren (seit 2013);
— Eigenerklärungen zu 15 Einzelaspekten der Vergleichbarkeit einer Referenz:
1. Tätigkeitsfeld: Risikomessung und -steuerung:
— Rechtsnormen;
— Marktpreis-Risikomanagementprozess;
— Marktpreis-Risikomodelle;
— Reporting- und Analysetools;
— Überleitungsrechnung/Plausibilisierung;
— Liquiditätsrisikosteuerung;
— Stresstests;
— Bankbuch;
— Eingebettete Optionen.
2. Tätigkeitsfeld: Übergreifende Themen (Ambit Focus)
— Data Governance;
— Weiterentwicklung Facharchitektur;
— Größeres Projekt (>1 000 Tage);
— Releasewechsel;
— Performance-Optimierungsmaßnahmen;
— Parametrisierung.

Bedingungen für die Teilnahme (technische und berufliche Fähigkeiten)

Zu II:
1. Fachliche Qualifikation der für die Leistungserbringung vorgesehenen Personen:
a) Junior Consultant:
— Ausbildung: Abgeschlossenes Hochschulstudium in BWL, VWL, Mathematik, Informatik, Wirtschaftsinformatik oder vergleichbare Ausbildung;
— IT-Kenntnisse: Sehr gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere Excel;
— Sprachen: Sehr gute Deutschkenntnisse und hinreichende Englischkenntnisse jeweils in Wort und Schrift;
— allgemeine methodische und soziale Kompetenzen.
b) Consultant:
— Ausbildung: Abgeschlossenes Hochschulstudium in BWL, VWL, Mathematik, Informatik, Wirtschaftsinformatik oder vergleichbare Ausbildung;
— Berufserfahrung: Mindestens zweijährige Erfahrung in der Beratung bezüglich fachlich-methodischer und prozessualer Fragestellungen im ausgeschriebenen Umfeld; Zweijährige praktische Erfahrung mit der Parametrisierung in Ambit Focus Modulen (bei Bedarf);
— IT-Kenntnisse: Jeweils sehr gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere Excel und in SQL; gute Kenntnisse in der Parametrisierung mit Ambit Focus (bei Bedarf);
— Sprachen: Sehr gute Deutschkenntnisse und hinreichende Englischkenntnisse jeweils in Wort und Schrift;
— allgemeine methodische und soziale Kompetenzen.
c) Senior Consultant:
— Ausbildung: Abgeschlossenes Hochschulstudium in BWL, VWL, Recht, Mathematik, Informatik, Wirtschaftsinformatik oder vergleichbare Ausbildung;
— Berufserfahrung: Mindestens vierjährige Erfahrung in der Beratung bezüglich fachlich-methodischer und prozessualer Fragestellungen im ausgeschriebenen Umfeld; Vierjährige praktische Erfahrung mit der Parametrisierung in Ambit Focus Modulen (bei Bedarf);
— IT-Kenntnisse: Jeweils sehr gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere Excel und in SQL; Sehr gute Kenntnisse in der Parametrisierung mit Ambit Focus (bei Bedarf);
— Sprachen: Sehr gute Deutschkenntnisse und hinreichende Englischkenntnisse jeweils in Wort und Schrift;
— allgemeine methodische und soziale Kompetenzen.
d) Manager:
— Ausbildung: Abgeschlossenes Hochschulstudium in BWL, VWL, Recht, Mathematik, Informatik, Wirtschaftsinformatik oder vergleichbare Ausbildung;
— Berufserfahrung: Mindestens sechsjährige nachweisbare Erfahrung in der Leitung komplexer Fach- und/oder IT-Projekte (Umfang ca. 1.000 Personentage oder ca. 10 Mitarbeiter pro Projekt) im ausgeschriebenen Umfeld. Nachweisbare Praxiserfahrung in der Verantwortung für die Erfüllung von Projektaufträgen unter Einhaltung von Zeitplan, Kosten- und Qualitätssicherungs-Vorgaben. Praxiserfahrung in der Koordination des Projektteams. Davon mindestens vierjähriger Einsatz in Projekten mit Ambit Focus Bezug (bei Bedarf). Nachweisbare Praxiserfahrung im Projektmanagement;
— IT-Kenntnisse: Sehr gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere Excel;
— Sprachen: Sehr gute Deutschkenntnisse und hinreichende Englischkenntnisse jeweils in Wort und Schrift;
— allgemeine methodische und soziale Kompetenzen, Konfliktmanagement und Entscheidungsfähigkeit, Führungskompetenz.
2. Mindestanzahl an qualifizierten Mitarbeitern gemäß vorstehenden Ziffern II.1. a)-d)
Insgesamt mindestens 22 Mitarbeiter, davon für die Rolle im Projekt als:
— Consultant: 10 Personen;
— Senior Consultant: 10 Personen;
— Manager: 2 Personen.
Als relevante Personen zählen nur festangestellte Mitarbeiter (keine Freelancer).
Zu III:
Mindestens 2 mit den ausgeschriebenen Leistungen nach Art, Umfang und Schwierigkeit vergleichbare Referenzleistungen. Eine Referenzleistung ist vergleichbar, wenn sie folgende Merkmale aufweist:
— Branchenzugehörigkeit des Referenzkunden zur Finanzbranche;
— derzeitige Größe des Referenzkunden: 1 500 Mitarbeiter oder mehr;
— Leistungsvolumen: Mindestens 100 Beratertage pro Referenz;
— die Referenzleistung bezieht sich auf die Anwendung, Parametrisierung oder Weiterentwicklung des System Ambit Focus für den Referenzkunden;
— bei den 15 Einzelaspekten der Vergleichbarkeit einer Referenz gemäß vorstehenden Ziffern III.1. und 2. muss eine Referenz mindestens 10 von 15 Vergleichbarkeitspunkten erreichen.

Bedingungen für die Vertragserfüllung

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, einzuhalten:
— sämtliche geltende Normen in der jeweils gültigen Fassung und sonstige dem Auftragnehmer bekannt gegebene Richtlinien der KfW;
— die international anerkannten Menschenrechte gemäß der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Konvention Nr. 005 des Europarats) sowie der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen vom 10.12.1948;
— die Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation der Nationen (ILO) zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (ILO-Übereinkommen Nr. 138 und Nr. 182);
— die Übereinkommen der ILO zum Verbot der Zwangsarbeit (ILO-Übereinkommen Nr. 29 und Nr. 105);
— die Übereinkommen der ILO zum Schutz der Vereinigungsfreiheit (ILO-Übereinkommen Nr. 87 und Nr. 98) und
— die Übereinkommen der ILO zur Gleichheit des Entgelts und zum Verbot der Diskriminierung (ILO-Übereinkommen Nr. 100 und Nr. 111).

Das Angebot ist ausschließlich elektronisch abzugeben. Angebote können elektronisch in Textform, elektronisch mit fortgeschrittener elektronischer Signatur oder elektronisch mit qualifizierter elektronischer Signaturabgegeben werden. Eine Unterschrift ist hierfür nicht erforderlich. Die elektronische Angebotsabgabeerfolgt ausschließlich über den eVergabe Bieterassistenten auf der Vergabeplattform der KfW: https://ausschreibungen.kfw.de.
Für die elektronische Angebotsabgabe ist eine Registrierung erforderlich. Nachdem Sie sich erfolgreich registriert haben, gelangen Sie über die Schaltfläche „Bieterassistent“ zur elektronischen Angebotsabgabe und zu Ihrer persönlichen Angebotsübersicht.
Die KfW überprüft die Eignung der Bieter anhand von Eigenerklärungen zu den Eignungskriterien, die die Bieterin die Eingabemasken des eVergabe Bieterassistenten eintragen. Der Bieter, die Bietergemeinschaft sowie jedes andere Unternehmen, dessen sich der Bieter zum Nachweis der Eignung bedient, hat zum Nachweis, dass keine Ausschlussgründe gemäß §§ 123, 124 GWB vorliegen ebenfalls eine Eigenerklärung hierüberabzugeben.
Die KfW führt das offene Vergabeverfahren mit einer gestuften Angebotswertung durch. Die Bieter reichen mit ihrem Angebot die Lösung einer Fallstudie ein, die die KfW qualitativ bewertet (schriftlicher Teil). Alle Angebote, die eine Mindestpunktzahl nicht erreichen, werden ausgeschlossen. Die KfW wählt die sechs Anbieter mit den besten Fallstudien aus und lädt sie zur Präsentation/Befragung ein (mündlicher Teil). Alle Angebote von nicht eingeladenen Anbietern werden ebenfalls ausgeschlossen. Bei dieser Vorauswahl finden die Angebotspreise keine Berücksichtigung. Die KfW bewertet danach die Qualität des mündlichen Teils. Alle Angebote, die in der Qualitätsgesamtwertung (schriftlicher und mündlicher Teil) eine Mindestpunktzahl nicht erreichen werden ausgeschlossen. Die KfW erteilt den 3 Bietern mit den nach Angebotspreis und Qualitätsgesamtwertung wirtschaftlichsten Angeboten die Zuschläge. Die Einzelheiten enthalten die Bewerbungsbedingungen und die Wertungsmatrix der Vergabeunterlagen.

Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren

§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB: Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Beschreibung der Beschaffung

Unter diese Rahmenvereinbarung fallen Leistungen der konzeptionellen Beratung bei der Weiterentwicklung, dem Ausbau, der Parametrisierung sowie der fachlichen Anwendung von Ambit Focus sowie damit verbundene Dokumentationen, Datenqualitätsmaßnahmen und Testaktivitäten und insbesondere folgende, nicht abschließend aufgezählte Tätigkeiten:
— Implementierung von aufsichtskonformen Modellen zur Bewertung von Finanzinstrumenten und Messung von Liquiditätsrisiken und Marktpreisrisiken (Zinsänderungsrisiken, Basisspreadrisiken, Zinsvolatilitätsrisiken, Währungsrisiken und Credit Spread-Risiken);
— fachliche Beratung bei der Weiterentwicklung der Liquiditäts- und Marktpreisrisikosteuerung (konzeptionell, prozessual sowie instrumentell);
— Beratung und Unterstützung im Betrieb und bei der Parametrisierung der für die Marktpreisrisikomessung/Liquiditätsrisikomessung und Finanzcontrolling eingesetzten Software Ambit Focus;
— Unterstützung bei der fachlichen Anwendung des Systems Ambit Focus im Rahmen des Marktpreis- und Liquiditätsrisikocontrollings und Finanzcontrollings sowie bei der Durchführung von damit verbundenen Datenqualitätsmaßnahmen und fachlichen Tests;
— Beratung und Unterstützung bei der Konzeption der funktionalen, logischen und technischen Architektur von Risikomodellen und deren Zusammenspiel (Fachliche Risikoarchitektur).

Titel

Fachliche Beratung für Methodik, Architektur und Steuerung von Marktpreisrisiken und Liquiditätsrisiken sowie Business Analyse und Reporting im Umfeld Ambit Focus

Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren

§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB: Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nachEingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.