L-Bank - Europaweite Vergabe von Dienstleistungen zur Neuentwicklung eines Risikoklassifizierungsverfahrens für Firmenkunden

Kurze Beschreibung

Gegenstand des vorliegenden Vergabeverfahrens sind Dienstleistungen zur Unterstützung durch fachlich, technisch, mathematisch und methodisch qualifizierte Berater zur Erreichung des nachfolgend definierten Projektziels.

Beschreibung der Beschaffung

Die L-Bank ist das Förderinstitut des Landes Baden-Württemberg. Ihre Geschäftstätigkeit wird von dem gesetzlichen Auftrag bestimmt, das Land bei der Erfüllung seiner öffentlichen Aufgaben, insbesondere in den Bereichen der Struktur-, Wirtschafts- und Sozialpolitik, zu unterstützen und dabei Fördermaßnahmen im Einklang mit den Beihilfevorschriften der Europäischen Union durchzuführen. Gegenstand des vorliegenden Vergabeverfahrens sind Dienstleistungen zur Unterstützung durch fachlich, technisch, mathematisch und methodisch qualifizierte Berater zur Erreichung des nachfolgend definierten Projektziels. Ziel des Entwicklungsvorhabens ist ein mathematisch-statistisch entwickeltes Probability of Default-Rating (PD-Rating) für Unternehmen, das sowohl für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) als auch für Großunternehmen angewendet werden kann. Das Ergebnis des Modells soll eine einjährige PD sein. Dabei dürfen keine Algorithmen, die auf künstlicher Intelligenz basieren, verwendet werden. Das Modell soll alle notwendigen Risikotreiber berücksichtigen. Nachfolgend sind beispielhaft einige mögliche Risikotreiber genannt: - Bilanzdaten (ggfs. Planungsrechnungen) - Marktdaten - Qualitative Faktoren - Environmental-, Social- und Governance-Faktoren (ESG-Faktoren) - Segmentierungen nach Größe des Unternehmens, Branche, Sitzland, etc. Für die Entwicklung steht unter anderem die interne Datenhistorie der L-Bank zur Verfügung, welche interne Bilanzdaten, qualitative Faktoren und für KMUs auch eine ausreichend große Ausfallhistorie aufweist. Eine Datenerweiterung um externe Faktoren wie beispielsweise Marktdaten ist nicht ausgeschlossen. Neben der Auswahl und Gewichtung von Modellrisikofaktoren auf der Basis marktüblicher uni- und multivariater Methoden soll das Modell auf die langfristige Ausfallrate des Portfolios kalibriert werden. Hierbei muss dem Umstand der unterschiedlichen internen Ausfallrate von KMUs zu Großunternehmen bzw. möglichen anderen Schnittdimensionen des Portfolios Rechnung getragen werden. Das Modell soll so aufgebaut sein, dass nachgelagert auch Szenario- bzw. Sensitivitätsberechnungen für längere Zeiträume durchgeführt werden können. Diese Berechnungen sind allerdings nicht Gegenstand der Leistung. Da die L-Bank regulatorisch den Kreditrisikostandardansatz einsetzt, ist eine Erfüllung der strengeren Anforderungen des auf internen Ratings basierenden Ansatzes (IRB-Ansatz) nicht zwingend erforderlich. Im Vordergrund der Entwicklung soll daher die Eignung des Ratingverfahrens für die internen Steuerungszwecke der L-Bank stehen. Die für die Modellierung notwendige Datenaufbereitung und die Modellierung selbst sollen in nachvollziehbarer Form dokumentiert werden. Die Auswirkungen der Einführung des neuen PD-Ratings für Unternehmen sollen auf PD- und Rating-Ebene nach verschiedenen Schnittdimensionen des Portfolios untersucht wer-den. Als Voraussetzung dieser Auswirkungsanalysen ist ein Prototyp des neuen Ratingverfahrens (in MS Excel) zu entwickeln. Aus dem oben genannten Projektziel ergibt sich folgender Leistungsumfang: Neuentwicklung eines Risikoklassifizierungsverfahrens für Firmenkunden - Datenspezifikation und -bereitstellung: Für die Entwicklung werden Rohdaten benötigt, die zunächst aus verschiedenen Datenquellen abgezogen und zusammengetragen werden müssen. In diesem Zusammenhang wird vorab eine Grob-Spezifikation der notwendigen Daten benötigt, sodass die Daten bereits vor Projektbeginn von der L-Bank bereitgestellt werden können. - Datenaufbereitung: Wesentliches Ziel ist es, die Rohdaten in eine Form zu überführen, die sich auf die Entwicklung eines Ratingmodells eignet: - Eine Definition eines Stichtags-Gitters und Anreicherung des Stichtag-Gitters mit zum jeweiligen Stichtag gültigen Informationen wie Stammdaten, quantitative und qualitative Faktoren, Segmentierungsmerkmale oder historischer Ratingergebnisse. - Selektion relevanter (kreditrisikoexponierter) Kunden - Ableitung eines 1-Jahres-Ausfall-Kennzeichens - Möglicherweise Anreicherung der internen Daten - Modellentwicklung: - Erstellung von Mengengerüsten - Abstimmung einer Risikofaktoren-Longlist - Entwicklung eines quantitativen Moduls (inkl. marktüblicher univariaten und multivariaten Analysen) - Entwicklung eines qualitativen Moduls (inkl. marktüblicher univariaten und multivariaten Analysen) - Bei Bedarf Berücksichtigung von Segmentierungseffekten durch unter-schiedliche Branchen, Größe, Sitzland, etc. - Kalibrierung - Integration nachgelagerter Ratingkomponenten - Dokumentation: Während der genannten Arbeitsschritte ist kontinuierlich eine Dokumentation zu erstellen, die vor Abschluss des Projekts zu finalisieren ist. - Prototyp: Es wird ein Prototyp in MS Excel entwickelt, der in der Lage ist, die PDs und Ratings gemäß neu entwickeltem Verfahren über das Portfolio zu einem Stich-tag zu berechnen. Grundlage der Implementierung des Prototyps ist die durch die vorhergehende Modellentwicklung bereitgestellte Dokumentation. - Auswirkungsanalyse: Als Grundlage der Auswirkungsanalyse dient der jüngste Stichtag der der Modellentwicklung zugrundeliegenden Datenbasis. Mit Hilfe des Prototyps wird das Portfolio zu diesem Stichtag bewertet, und es werden Auswirkungsanalysen auf PD-Ebene erstellt. Hierzu gehören insbesondere Migrationsanalysen hinsichtlich der Veränderung des Ratingergebnisses vom aktuell eingesetzten Firmenkunden-Rating hin zum neu entwickelten Ratingverfahren. - Die Kommunikation mit dem Auftraggeber und die Dokumentation der Arbeitsergebnisse soll in deutscher Sprache erfolgen. Die Leistungserbringung ist für einen Zeitraum von ca. 12 Monaten vorgesehen. Die Dienstleistungen beginnen nach Abschluss des Vergabeverfahrens.

Liste und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien

1. Vorbemerkung: Die Eignung ist für jedes Mitglied einer Bewerbergemeinschaft gesondert nachzuweisen. Soweit nachfolgend nichts Abweichendes geregelt wird, sind daher alle Eignungsnachweise von jedem Mitglied einer Bewerbergemeinschaft vorzulegen. Ein Bewerber kann sich zum Nachweis seiner Eignung auf andere Unternehmen stützen, ungeachtet des rechtlichen Charakters der zwischen ihm und diesem Unternehmen bestehenden Verbindungen (Eignungsleihe). Diese Möglichkeit besteht unabhängig von der Rechtsnatur der zwischen dem Bewerber und den anderen Unternehmen bestehenden Verbindungen. In diesem Fall ist der Vergabestelle nachzuweisen, dass dem Bewerber die erforderlichen Mittel tatsächlich zur Verfügung stehen werden, indem beispielsweise eine entsprechende Verpflichtungserklärung dieses Unternehmens vorlegt wird. Die Unternehmen, auf die sich ein Bewerber zum Nachweis seiner Eignung stützt, müssen die Eignung hinsichtlich derjenigen Eignungskriterien erfüllen, zu deren Nachweis sich der Bewerber auf die Eignung des Unternehmens stützt. Zudem sind für dieses Unternehmen die Erklärungen über das Vorliegen von Ausschlussgründen nach § 123, 124 GWB vorzulegen. 2. Vorzulegende Nachweise, Erklärungen und Dokumente: Mit dem Teilnahmeantrag sind folgende Unterlagen in Bezug auf Ausschlussgründe einzureichen: (1) Verpflichtungserklärung LTMG (2) Eigenerklärung Russland Sanktionen (3) Eigenerklärung, dass die Ausschlussgründe des § 123 GWB nicht vorliegen, (4 Eigenerklärung über das Vorliegen von Ausschlussgründen nach § 124 GWB, (5) Eigenerklärung gemäß § 19 Abs. 3 Mindestlohngesetz (MiLoG),

Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien

Eigenerklärung über den Jahresumsatz in den vergangenen drei abgeschlossenen Geschäftsjahren einschließlich des Jahresumsatzes mit vergleichbaren Leistungen. Es gelten folgende Mindestvoraussetzungen: Der Bieter weist in den letzten drei Jahren einen durchschnittlichen jährlichen Gesamtumsatz von mindestens 10,00 Mio. Euro netto auf.

Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien

Eigenerklärungen über erbrachte vergleichbare Leistungen aus den vergangenen fünf Jahren (Ende der Leistungserbringung nicht vor dem 1. Januar 2019) Es gelten folgende Mindestanforderungen: - Referenz "Neuentwicklung eines Risikoklassifizierungsverfahrens": Nachweis von mindestens fünf Referenzen über die Neuentwicklung eines Risikoklassifizierungsverfahrens (unabhängig der Kundengruppe) mit der Leistungsbeschreibung vergleichbarer Komplexität - Referenz "Neuentwicklung eines zur Nutzung des IRB-Ansatzes zugelassenen Risikoklassifizierungsverfahrens" Nachweis von mindestens einer Referenz über die Neuentwicklung eines zur Nutzung des IRB-Ansatzes zugelassenen Risikoklassifizierungsverfahrens (unabhängig der Kundengruppe) Die Erklärung über Referenzleistungen muss jeweils folgende Angaben enthalten: - Bezeichnung des Auftrags, - Auftraggeber (Name, Sitz, Ansprechpartner), - Zeitraum der Leistungserbringung, - Inhalt und Umfang der erbrachten Leistungen.

Liste und kurze Beschreibung der Auswahlkriterien

Aktueller Nachweis einer Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von EUR 2 Mio. für Personen-, Sach- und Vermögensschäden oder Erklärung einer Versicherungsgesellschaft, im Auftragsfalle einen entsprechenden Versicherungsvertrag mit dem Auftragnehmer zu schließen. Dieser Nachweis ist bei Bietergemeinschaften nur einmal vorzulegen.

Bekanntmachungs-ID: CXP4YMZHEST


Es wird darauf hingewiesen, dass das am 1.7.2013 in Kraft getretene Tariftreue- und Mindestlohngesetz für öffentliche Aufträge in Baden-Württemberg (LTMG) sowie das Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz) Anwendung finden. Die sich hieraus ergebenden Verpflichtungen, insbesondere auch bei dem Einsatz von Nach- und Verleihunternehmen, sind daher zu beachten.

Genaue Informationen über Fristen für Überprüfungsverfahren

Es gelten die Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Hinsichtlich der Einleitung von Nachprüfungsverfahren wird auf § 160 GWB verwiesen. Dieser lautet: (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. Der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Hinsichtlich der Information nicht berücksichtigter Bieter und Bewerber gelten die §§ 134, 135 GWB. Insbesondere gilt: Bieter deren Angebote für den Zuschlag nicht berücksichtigt werden sollen, werden vor dem Zuschlag gemäß § 134 GWB darüber informiert. Das gilt auch für Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung dieser Information durch den Auftraggeber geschlossen werden; bei Übermittlung per Telefax oder auf elektronischem Wege beträgt diese Frist 10 Kalendertage.

Kurze Beschreibung

Gegenstand des vorliegenden Vergabeverfahrens waren Dienstleistungen zur Unterstützung durch fachlich, technisch, mathematisch und methodisch qualifizierte Berater zur Erreichung des nachfolgend definierten Projektziels.

Bekanntmachungs-ID: CXP4YMZHJ0N


Es wird darauf hingewiesen, dass das am 1.7.2013 in Kraft getretene Tariftreue- und Mindestlohngesetz für öffentliche Aufträge in Baden-Württemberg (LTMG) sowie das Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz) Anwendung finden. Die sich hieraus ergebenden Verpflichtungen, insbesondere auch bei dem Einsatz von Nach- und Verleihunternehmen, sind daher zu beachten.