Beratungsleistungen Markpreisrisikosteuerung, GuV-Planungsrechnung und Aktiv-Passivsteuerung im Zusammenhang mit der Software „RiskPro“
Auftragsgegenstand ist der Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit einem qualifizierten Wirtschaftsteilnehmer über Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen im Themengebiet Marktpreisrisikosteuerung (insbesondere Zinsrisikosteuerung), Planungsrechnung (GuV-Planung) und Aktiv-Passivsteuerung. Hierfür benötigt die KfW einen externen Dienstleister. Ihren Bedarf wird die KfW durch Erteilung von Einzelaufträgen decken.
A) Fachliches Umfeld:
Die KfW nutzt zur Generierung steuerungsrelevanter Kennzahlen u.a. die Standardsoftware RiskPro der Firma Wolters Kluwer in der Version 2.6. Diese wird bei der KfW sowohl für die Marktpreisrisikosteuerung (insbesondere Zinsrisikosteuerung) als auch für die Planungsrechnung (GuV-Planung) und die Aktiv-Passivsteuerung eingesetzt. Um eine ausreichend genaue Abbildung der Produkte der KfW sowie ein angemessenes Reporting in den Anwendungsgebieten sicherzustellen, sind hier und im Datenumfeld von RiskPro kontinuierliche Weiterentwicklungen erforderlich.
B) Technisches Umfeld:
Im Hinblick auf das technische Umfeld bezieht sich die ausgeschriebene Leistung im Wesentlichen auf das Customizing der Standardsoftware RiskPro sowie die Begleitung von Schnittstellen-Anpassungen durch den EDV-Bereich (IT) der KfW.
RiskPro wird derzeit von insgesamt fünf Schnittstellen versorgt. Hierzu zählen das Handelssystem Summit, die Finanzbuchhaltung (ORAG8), die Darlehensbuchhaltung (KfW-eigenentwickelte Nebenbuchhaltung), die Marktdatenbank von RiskPro und eine manuelle Schnittstelle. Bis auf die Marktdaten und das Neugeschäft werden alle übrigen Daten, die von RiskPro verarbeitet werden, in Flatfiles umgewandelt. Insgesamt werden pro RiskPro-Lauf ca. 3 500 000 Kontrakte verarbeitet (ca. 13 GB Flatfiles). Aufgrund des großen Datenvolumens wurde die Verarbeitung parallelisiert und die Daten werden mittels RiskPro aggregiert (500 Tsd. Kontrakte). Der produktive Betrieb erstreckt sich derzeit über drei Plattformen (Oracle Server, KfW Zentralrechner OS/390, RiskPro Server auf Windows Basis).
C) Aufgabenstellung:
Die vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen lassen sich grundsätzlich den fünf nachfolgend aufgeführten Themenblöcken zuordnen, wobei Themenblock 5 lediglich optional ist:
— Themenblock 1: Kurz- bis mittelfristige Kapazitätsunterstützung der Fachbereiche für Tages- oder Projekttätigkeiten im Zusammenhang mit erhöhtem Arbeitsaufwand durch parallel laufende Projekte,
— Themenblock 2: Fachliche Weiterentwicklung der Zins- und Währungsrisikosteuerung, der GuV-Planungsrechnung und der Aktiv-Passivsteuerung,
— Themenblock 3: Begleitung von Anpassungen an Schnittstellen und Prozessen,
— Themenblock 4: Begleitung von Service-Releasewechseln der Software „RiskPro“,
— (optional) Themenblock 5: Strategische Weiterentwicklung des Systems zur Planungsrechnung (Softwareupgrade RiskPro 3.0).
Im Rahmen der Themenblöcke 2 bis 4 ergeben sich insbesondere folgende Aufgaben:
— Anbindung des FTP-Tools,
— Abbildung optionaler Bestandteile
— Unterstützung bei der Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen,
— Unterstützung bei der Weiterentwicklung bestehender/neuer „Customized Reports“ sowie Durchführung von Tests i. Z. m. Standard-Reports,
— Unterstützung bei der Überführung des FM-Modells aus der statischen Umgebung in eine eigene FM-Umgebung,
— Weiterentwicklungen von Plausibilisierungen des Dispositionsergebnisses,
— Anbindung einer neuen Schnittstelle zur Verarbeitung von Neugeschäftsannahmen,
— Weiterentwicklung von GuV-Stresstests,
— Weiterentwicklung von Stresstests im Marktpreisrisikoumfeld,
— Performancesteigerung/Verbesserung der Aggregationsgüte,
— Beschleunigung der Prozesse in der Zins- und Währungsrisikosteuerung,
— Konzeption und Test von Anpassung an Schnittstellen und sonstigen technischen Erweiterungen für die Schnittstellen,
—Begleitung von Service-Releasewechseln der Software „RiskPro“.
Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2014-10-06.
Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2014-08-21.
Anbieter
Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:
Wer?
Wie?
Wo?
Geschichte der Beschaffung
| Datum |
Dokument |
| 2014-08-21
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Auftragsbekanntmachung
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| 2015-01-05
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Bekanntmachung über vergebene Aufträge
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